Сравнение PRN с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PRN и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 16.07% против 11.21% соответственно.
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и RSP
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PRN vs. RSP — Ранг доходности на риск
PRN
RSP
Сравнение PRN c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.75 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.17 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.04 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.64 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.75 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRN и RSP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и RSP
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и RSP
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -59.92% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.54% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -21.38% | -13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -39.04% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -5.66% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -6.69% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.80% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и RSP
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 4.40% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 8.84% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 17.16% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 16.20% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 18.36% | +5.42% |