PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRN с RBLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).

PRN и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRN и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRN и RBLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RBLD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 16.41% против 7.92% соответственно.

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO

Сравнение комиссий PRN и RBLD

PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Доходность на риск

PRN vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNRBLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.00

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.14

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

9.84

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLD равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRN и RBLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и RBLD

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RBLD в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Просадки

Сравнение просадок PRN и RBLD

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и RBLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-50.07%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.24%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-25.35%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-50.07%

+13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-4.27%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-10.94%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.67%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и RBLD

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

5.40%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

10.33%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

17.73%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

16.79%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

18.74%

+5.05%