Сравнение PRN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PRN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.41% против 18.99% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и QQQ
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PRN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PRN
QQQ
Сравнение PRN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.66 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.00 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 7.32 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRN и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и QQQ
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и QQQ
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -82.97% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.62% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -35.12% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -35.12% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.86% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -32.99% | +22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.44% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и QQQ
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 6.61% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 12.82% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 22.70% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.38% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 22.25% | +1.54% |