Сравнение PRN с PTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH).
PRN и PTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и PTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции PTH по среднегодовой доходности: 16.07% против 13.18% соответственно.
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и PTH
И PRN, и PTH имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PRN vs. PTH — Ранг доходности на риск
PRN
PTH
Сравнение PRN c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.70 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.47 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.25 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.04 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRN и PTH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и PTH
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PTH в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и PTH
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -53.52% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.98% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -50.07% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -53.52% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -19.55% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -17.01% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.64% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и PTH
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 9.94% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 16.94% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 24.77% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 25.46% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 27.09% | -3.31% |