PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с PTF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index while PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 16.74%/yr vs 23.03%/yr for PTF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRN и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 37.78%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 16.74% против 23.03% соответственно.

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%

PTF

1 день
-2.59%
1 месяц
-8.93%
6 месяцев
26.70%
С начала года
37.78%
1 год
51.94%
3 года*
29.56%
5 лет*
15.48%
10 лет*
23.03%
Всё время*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
$24.18M$20.46M$16.54M

Сравнение доходности по годам PRN и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		37.78%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between PRN and PTF is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.76

The correlation between PRN and PTF shifts across timeframes, from 0.73 (10 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRN и PTF

Секторы
PRN
PTF

Промышленность

73.1%
1.8%

Технологии

21.9%
94.7%

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

1.6%
1.6%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

1.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
73.1%
PTF
1.8%

Технологии

PRN
21.9%
PTF
94.7%

Потребительский циклический сектор

PRN
2.5%
PTF

-

Недвижимость

PRN
2.3%
PTF

-

Энергетика

PRN
1.6%
PTF
1.6%

Сырьевые материалы

PRN
1.4%
PTF

-

Финансовые услуги

PRN
1.2%
PTF
0.8%

Коммуникационные услуги

PRN

-

PTF
4.5%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

PTF

-

Здравоохранение

PRN

-

PTF

-

Коммунальные услуги

PRN

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с SPMOPTF с VOOPTF с SOXX

Доходность на риск

PRN vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRN c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.02

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.54

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.35

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

5.85

-0.06

PRN vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и PTF

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-55.38%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-38.59%

+13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-38.59%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-44.88%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-44.88%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-23.84%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-13.29%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

8.90%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и PTF

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) составляет 13.89%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что PRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

26.36%

-12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.62%

43.70%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.33%

51.32%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

38.13%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

34.66%

-9.75%

Сравнение комиссий PRN и PTF

И PRN, и PTF имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и PTF

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRN and PTF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (26.36%) compared to PRN (13.89%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 23.03% vs 16.74% for PRN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 13.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 23.03% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN and PTF have the same expense ratio: 0.60% per year.

PRN has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.01% for PTF.

PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор