PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с FXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с FXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.49%/yr vs 20.76%/yr for FXL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for FXL.

Доходность

Сравнение доходности PRN и FXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у FXL с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям FXL по среднегодовой доходности: 18.49% против 20.76% соответственно.

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%

FXL

1 день
1.27%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.57%
1 год
41.44%
3 года*
23.41%
5 лет*
11.96%
10 лет*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и FXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		25.90%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%

Correlation

The correlation between PRN and FXL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.76

The correlation between PRN and FXL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRN и FXL

Секторы
PRN
FXL

Промышленность

80.0%
3.8%

Технологии

18.6%
88.5%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
80.0%
FXL
3.8%

Технологии

PRN
18.6%
FXL
88.5%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
FXL

-

Энергетика

PRN
1.6%
FXL

-

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
FXL
1.0%

Финансовые услуги

PRN
0.2%
FXL
1.0%

Коммуникационные услуги

PRN

-

FXL
4.8%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

FXL

-

Здравоохранение

PRN

-

FXL

-

Недвижимость

PRN

-

FXL

-

Коммунальные услуги

PRN

-

FXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP
Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO

Доходность на риск

PRN vs. FXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.64

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.19

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.89

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

9.33

+4.87

PRN vs. FXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и FXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и FXL

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и FXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-61.41%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.56%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-28.27%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-38.49%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-38.49%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.44%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-11.36%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.19%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и FXL

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

11.12%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

19.36%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

23.86%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

25.37%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

25.41%

-1.08%

Сравнение комиссий PRN и FXL

PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и FXL

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PRN and FXL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to FXL (11.12%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs FXL's -61.41%.

On 10-year performance, FXL leads with 20.76% vs 18.49% for PRN. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXL has performed better with a 20.76% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

PRN has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for FXL.

PRN is categorized as Momentum, while FXL is Technology Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while FXL tracks StrataQuant Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.61% for FXL.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и FXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор