PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 21.15%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.15% против 15.56% соответственно.

FXL

1 день
-0.88%
1 месяц
17.50%
С начала года
31.98%
6 месяцев
30.18%
1 год
48.07%
3 года*
26.93%
5 лет*
13.48%
10 лет*
21.15%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.98%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FXL and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between FXL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и VOO

Секторы
FXL
VOO

Технологии

88.1%
35.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.3%

Промышленность

4.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.2%

Финансовые услуги

0.6%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FXL
88.1%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
VOO
11.3%

Промышленность

FXL
4.5%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

FXL
0.6%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

FXL

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FXL

-

VOO
4.9%

Энергетика

FXL

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

FXL

-

VOO
8.5%

Недвижимость

FXL

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

FXL

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с QTEC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FXL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.39

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.25

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.16

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

14.73

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FXL и VOO

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-33.99%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-8.90%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-18.69%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-24.52%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-33.99%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.70%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-3.69%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.91%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и VOO

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

2.84%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

8.90%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

11.80%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

16.81%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

18.01%

+7.27%

Сравнение комиссий FXL и VOO

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и VOO

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FXL and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (7.61%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, FXL leads with 21.15% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXL has performed better with a 21.15% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FXL.

FXL is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. FXL tracks StrataQuant Technology Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор