Сравнение FXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или VOO.
Основные характеристики
| FXL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.47% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.16% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.56% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.89% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.26 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 12.34% |
| Макс. просадка | -61.41% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FXL и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXL и VOO
С начала года, FXL показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.89% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и VOO
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и VOO
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.34% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.13% | 0.36% | 0.63% | 0.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и VOO
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и VOO
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.