Сравнение PRMB с MDLZ
PRMB (Primo Brands Corp) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, MDLZ in Confectioners. Over the past year, PRMB returned -23.62% vs -3.41% for MDLZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 41.85%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 16.25%.
PRMB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 16.49%
- С начала года
- 41.85%
- 6 месяцев
- 46.14%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам PRMB и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 41.85% | -45.95% | 21.05% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.25% | -7.03% | -8.92% |
Correlation
The correlation between PRMB and MDLZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$0.16
MDLZ:
$2.68
PRMB:
145.79
MDLZ:
23.15
PRMB:
1.28
MDLZ:
1.54
PRMB:
$6.68B
MDLZ:
$39.30B
PRMB:
$1.95B
MDLZ:
$11.31B
PRMB:
$956.60M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
PRMB
MDLZ
Сравнение PRMB c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.13 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.23 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и MDLZ
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -42.52% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -25.93% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -13.91% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -11.03% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 14.64% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и MDLZ
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 4.48% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 16.12% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 22.05% | +26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 19.47% | +23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 21.02% | +21.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и MDLZ
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MDLZ в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.18% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
PRMB Primo Brands Corp | 2.35% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и MDLZ
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and MDLZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (15.00%) compared to MDLZ (4.48%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор