Сравнение PRMB с MDLZ
PRMB (Primo Brands Corp) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, MDLZ in Confectioners. Over the past year, PRMB returned -9.45% vs -5.80% for MDLZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 56.93%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 16.05%.
PRMB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 38.31%
- С начала года
- 56.93%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам PRMB и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 56.93% | -45.95% | 23.47% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.05% | -7.03% | -9.06% |
Correlation
The correlation between PRMB and MDLZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$9.21B
MDLZ:
$78.84B
PRMB:
$0.16
MDLZ:
$3.02
PRMB:
160.73
MDLZ:
20.37
PRMB:
1.41
MDLZ:
1.35
PRMB:
$6.68B
MDLZ:
$39.30B
PRMB:
$1.95B
MDLZ:
$11.31B
PRMB:
$956.60M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
PRMB
MDLZ
Сравнение PRMB c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.22 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.38 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и MDLZ
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -42.52% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -25.93% | -24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.98% | -14.06% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -11.05% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.48% | 15.14% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и MDLZ
Primo Brands Corp (PRMB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 9.85% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 9.47% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.27% | 17.68% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 23.53% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 19.94% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.11% | 21.04% | +21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и MDLZ
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MDLZ в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.26% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.73% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и MDLZ
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and MDLZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.85%) compared to MDLZ (9.47%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs MDLZ's -42.52%.
PRMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор