Сравнение PRMB с MDLZ
PRMB (Primo Brands Corp) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, MDLZ in Confectioners. Over the past year, PRMB returned -12.41% vs -6.01% for MDLZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 54.39%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 14.68%.
PRMB
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 54.39%
- 6 месяцев
- 52.99%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам PRMB и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 54.39% | -45.95% | 23.47% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.68% | -7.03% | -9.06% |
Correlation
The correlation between PRMB and MDLZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$0.16
MDLZ:
$2.68
PRMB:
158.69
MDLZ:
22.84
PRMB:
1.40
MDLZ:
1.52
PRMB:
$6.68B
MDLZ:
$39.30B
PRMB:
$1.95B
MDLZ:
$11.31B
PRMB:
$956.60M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
PRMB
MDLZ
Сравнение PRMB c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.23 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.41 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и MDLZ
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -42.52% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -25.93% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -15.08% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -11.04% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 14.84% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и MDLZ
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 6.74% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 16.86% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.17% | 22.38% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 19.61% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 21.00% | +21.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и MDLZ
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MDLZ в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.22% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.76% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и MDLZ
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and MDLZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.99%) compared to MDLZ (6.74%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs MDLZ's -42.52%.
PRMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор