Сравнение PRMB с PM
PRMB (Primo Brands Corp) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, PM in Tobacco. Over the past year, PRMB returned -23.62% vs 1.45% for PM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 41.85%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 12.15%.
PRMB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 16.49%
- С начала года
- 41.85%
- 6 месяцев
- 46.14%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам PRMB и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 41.85% | -45.95% | 21.05% |
PM Philip Morris International Inc. | 12.15% | 37.99% | -2.61% |
Correlation
The correlation between PRMB and PM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.40B
PM:
$278.64B
PRMB:
$0.16
PM:
$7.12
PRMB:
145.79
PM:
25.05
PRMB:
0.81
PM:
2.72
PRMB:
1.28
PM:
6.70
PRMB:
$6.68B
PM:
$41.49B
PRMB:
$1.95B
PM:
$27.93B
PRMB:
$956.60M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. PM — Ранг доходности на риск
PRMB
PM
Сравнение PRMB c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.07 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.14 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.05 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и PM
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -42.87% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -20.64% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -7.07% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -10.03% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 10.78% | +22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и PM
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 9.65% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 20.91% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 27.60% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 22.70% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 24.44% | +18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и PM
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PM в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.23% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
PRMB Primo Brands Corp | 2.35% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и PM
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and PM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (15.00%) compared to PM (9.65%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор