Сравнение PRMB с PEP
PRMB (Primo Brands Corp) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past year, PRMB returned -23.62% vs 13.76% for PEP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 41.85%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.82%.
PRMB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 16.49%
- С начала года
- 41.85%
- 6 месяцев
- 46.14%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам PRMB и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 41.85% | -45.95% | 21.05% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.82% | -1.85% | -6.64% |
Correlation
The correlation between PRMB and PEP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.40B
PEP:
$194.57B
PRMB:
$0.16
PEP:
$6.37
PRMB:
145.79
PEP:
22.27
PRMB:
0.81
PEP:
7.70
PRMB:
1.28
PEP:
2.04
PRMB:
2.84
PEP:
9.10
PRMB:
$6.68B
PEP:
$95.45B
PRMB:
$1.95B
PEP:
$51.60B
PRMB:
$956.60M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. PEP — Ранг доходности на риск
PRMB
PEP
Сравнение PRMB c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.85 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.29 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.64 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.38 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и PEP
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -73.92% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -16.25% | -37.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -19.09% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -13.65% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 6.03% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и PEP
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 6.37% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 14.91% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 21.72% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 18.37% | +24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 19.66% | +23.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и PEP
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PEP в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 5.05% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PRMB Primo Brands Corp | 2.35% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и PEP
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and PEP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (15.00%) compared to PEP (6.37%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор