Сравнение PRITX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.03% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и VXUS
PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
PRITX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
PRITX
VXUS
Сравнение PRITX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.71 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.33 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.63 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.05 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.71 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и VXUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и VXUS
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и VXUS
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -35.97% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.27% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -29.44% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -35.97% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -7.26% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -8.29% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.95% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и VXUS
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.72% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.54% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.21% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.81% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.09% | -0.77% |