PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с PREIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-6.22%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 6.44% против 13.98% соответственно.

PRITX

1 день
-0.40%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.37%
1 год
6.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.44%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий PRITX и PREIX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PRITX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.05

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.59

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.63

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.85

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRITX и PREIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и PREIX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.37%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и PREIX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-55.32%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.12%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-24.60%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.81%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-6.27%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-8.76%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.52%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и PREIX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.35%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.48%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.28%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.00%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.08%

-1.79%