PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции VTCLX по среднегодовой доходности: 14.98% против 13.99% соответственно.

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий PRISX и VTCLX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PRISX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.98

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

7.35

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между PRISX и VTCLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и VTCLX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и VTCLX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-55.18%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.20%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-24.98%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-34.56%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-6.12%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-7.61%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.53%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и VTCLX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.22% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.42%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

9.68%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.43%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.23%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.26%

+3.71%