PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с TRULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с TRULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и TRULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и TRULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у TRULX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции TRULX по среднегодовой доходности: 14.98% против 13.34% соответственно.

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с TRAIXTRULX с FFLC

Сравнение комиссий PRISX и TRULX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TRULX в 0.64%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core

Доходность на риск

PRISX vs. TRULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c TRULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXTRULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.25

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.97

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.07

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

9.70

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. TRULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TRULX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и TRULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXTRULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.25

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Корреляция

Корреляция между PRISX и TRULX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и TRULX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что меньше доходности TRULX в 15.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и TRULX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки TRULX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и TRULX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXTRULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-33.68%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.21%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-22.91%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-33.68%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-6.20%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-3.67%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.40%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и TRULX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеют волатильность 5.22% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXTRULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.99%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

10.76%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.05%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.22%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.10%

+4.87%