PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 14.98% против 9.11% соответственно.

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с RMBKXSFPAX с FSPCXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX

Сравнение комиссий PRISX и SFPAX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

PRISX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.43

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.68

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.57

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

2.51

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.14

+0.29

Корреляция

Корреляция между PRISX и SFPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и SFPAX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и SFPAX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-71.98%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.17%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-27.51%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-45.64%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-2.65%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-21.06%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.13%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и SFPAX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.00%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

6.73%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

17.59%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

19.06%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.67%

-0.70%