PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-10.22%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции PRISX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 14.72% против 19.08% соответственно.

PRISX

1 день
1.02%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-0.45%
1 год
12.15%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.72%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий PRISX и NASDX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

PRISX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.40

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

5.01

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между PRISX и NASDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и NASDX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		14.20%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и NASDX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-83.16%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.70%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-35.33%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-35.33%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-11.90%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-34.59%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.32%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и NASDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) составляет 4.61%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.38%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

12.45%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

22.55%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

23.03%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

22.61%

-0.65%