PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с GFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с GFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и GFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-10.22%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-12.68%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -3.88%.

PRISX

1 день
1.02%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-0.45%
1 год
12.15%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.72%

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий PRISX и GFSIX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

PRISX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXGFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.64

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.14

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.68

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

6.48

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXGFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.64

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между PRISX и GFSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и GFSIX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%, что больше доходности GFSIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		14.20%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и GFSIX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXGFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-46.39%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.92%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-28.07%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-9.33%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-7.72%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.44%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и GFSIX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXGFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.94%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

8.52%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

15.18%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

17.35%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.91%

+0.05%