Сравнение PRISX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 14.98% против 11.90% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и FSPCX
PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
PRISX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
PRISX
FSPCX
Сравнение PRISX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.48 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.54 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.69 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.26 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.48 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и FSPCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и FSPCX
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и FSPCX
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -69.48% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.69% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -16.65% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -43.68% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -9.36% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -9.71% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 6.39% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и FSPCX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.25% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.13% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 18.92% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.47% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.07% | +1.90% |