PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRISX с PGLOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRISXPGLOX
Дох-ть с нач. г.34.51%12.35%
Дох-ть за 1 год54.22%21.81%
Дох-ть за 3 года10.46%-4.00%
Дох-ть за 5 лет15.83%6.28%
Коэф-т Шарпа3.431.83
Коэф-т Сортино4.832.67
Коэф-т Омега1.621.32
Коэф-т Кальмара3.300.76
Коэф-т Мартина24.6710.44
Индекс Язвы2.20%2.06%
Дневная вол-ть15.80%11.81%
Макс. просадка-67.34%-39.65%
Текущая просадка-0.46%-12.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRISX и PGLOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и PGLOX

С начала года, PRISX показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у PGLOX с доходностью 12.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.96%
4.08%
PRISX
PGLOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRISX и PGLOX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PGLOX в 1.05%.


PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
График комиссии PGLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRISX c PGLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.67
PGLOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGLOX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGLOX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGLOX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGLOX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGLOX, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа PRISX и PGLOX

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа PGLOX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и PGLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
1.83
PRISX
PGLOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и PGLOX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PGLOX в 0.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.33%1.29%0.50%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и PGLOX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки PGLOX в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и PGLOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-12.91%
PRISX
PGLOX

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и PGLOX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
3.36%
PRISX
PGLOX