Сравнение FSPCX с FSHOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSHOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSHOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -0.37% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 11.90% против 14.12% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FSHOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FSHOX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSHOX в 0.76%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSHOX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSHOX
Сравнение FSPCX c FSHOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FSHOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.53 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 0.95 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.76 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.33 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.53 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FSHOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSHOX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FSHOX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 3.92% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSHOX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSHOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -61.68% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -16.54% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -33.23% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -43.67% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -14.10% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -9.85% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 5.38% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSHOX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.70% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 13.92% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 21.74% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 21.45% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 22.31% | -2.24% |