PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PRILX управляется Parnassus. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-6.18%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.50% против 19.12% соответственно.

PRILX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-5.08%
1 год
7.11%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.50%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PRILX и PAGRX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares

Доходность на риск

PRILX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.74

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.49

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.21

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

16.28

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.74

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между PRILX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и PAGRX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.32%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и PAGRX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-55.87%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.80%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-36.52%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-38.01%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-5.77%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-10.09%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.73%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и PAGRX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.77%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

13.91%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

25.69%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

24.53%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

24.49%

-7.28%