Сравнение PRIGX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 3.33% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.20% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.46%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и SPHD
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PRIGX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PRIGX
SPHD
Сравнение PRIGX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.23 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.42 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.25 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 0.80 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.23 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и SPHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и SPHD
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.96% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и SPHD
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -41.39% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.33% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -19.50% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -41.39% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -5.48% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.70% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.53% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и SPHD
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.15% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 7.86% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 14.46% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.20% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.65% | -1.23% |