Сравнение PRIGX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIGX или SPHD.
Корреляция
Корреляция между PRIGX и SPHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и SPHD
Основные характеристики
PRIGX:
1.17
SPHD:
2.04
PRIGX:
1.53
SPHD:
2.83
PRIGX:
1.23
SPHD:
1.37
PRIGX:
1.48
SPHD:
2.26
PRIGX:
4.60
SPHD:
8.28
PRIGX:
3.12%
SPHD:
2.69%
PRIGX:
12.24%
SPHD:
10.94%
PRIGX:
-38.14%
SPHD:
-41.39%
PRIGX:
-3.68%
SPHD:
-5.16%
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PRIGX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.54% против 8.27% соответственно.
PRIGX
6.14%
4.90%
5.74%
13.49%
8.08%
5.54%
SPHD
1.30%
2.13%
4.42%
21.67%
7.10%
8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и SPHD
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRIGX и SPHD
PRIGX
SPHD
Сравнение PRIGX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и SPHD
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPHD в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 1.71% | 1.82% | 1.75% | 0.98% | 1.09% | 1.12% | 2.76% | 2.18% | 1.35% | 1.92% | 1.79% | 1.62% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.34% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и SPHD
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и SPHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 3.28%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.