Сравнение PRIGX с HAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Harbor International Fund (HAINX).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и HAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и HAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 3.33% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у HAINX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции HAINX по среднегодовой доходности: 11.46% против 6.98% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.46%
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и HAINX
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HAINX в 0.77%.
Доходность на риск
PRIGX vs. HAINX — Ранг доходности на риск
PRIGX
HAINX
Сравнение PRIGX c HAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | HAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.12 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.57 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.43 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 5.45 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.12 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и HAINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и HAINX
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности HAINX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.96% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и HAINX
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и HAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -60.21% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.10% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -31.14% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -39.75% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -9.12% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -9.90% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.18% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и HAINX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 7.17%, в то время как у Harbor International Fund (HAINX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.58% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.99% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.89% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.12% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.58% | -0.16% |