Сравнение PRIGX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 3.33% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.55% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.46%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и VEA
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
PRIGX vs. VEA — Ранг доходности на риск
PRIGX
VEA
Сравнение PRIGX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.81 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.46 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.77 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 10.77 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.22 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и VEA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и VEA
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.96% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и VEA
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -60.68% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.63% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -29.71% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -35.73% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -7.20% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -13.39% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и VEA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 7.17%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.92% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.68% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.67% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.30% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.26% | -0.84% |