PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIGX с PAGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и PAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIGX и PAGLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
3.33%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
-3.87%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у PAGLX с доходностью -3.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRIGX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции PAGLX немного отстают с 11.20%.


PRIGX

1 день
3.03%
1 месяц
-8.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
9.65%
1 год
30.84%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.46%

PAGLX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.38%
1 год
13.23%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Сравнение комиссий PRIGX и PAGLX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PAGLX в 1.10%.


Доходность на риск

PRIGX vs. PAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c PAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIGXPAGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.79

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.19

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.17

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

4.68

+6.06

PRIGX vs. PAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PAGLX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и PAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIGXPAGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.79

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.17

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRIGX и PAGLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и PAGLX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности PAGLX в 12.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
6.96%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
12.04%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и PAGLX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки PAGLX в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и PAGLX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIGXPAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-39.76%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.63%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-39.76%

+18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-39.76%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-7.82%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.78%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и PAGLX

T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIGXPAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.61%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.29%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.43%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.49%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.01%

-1.59%