Сравнение PRIGX с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 4.54% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.26% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.36% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 11.62%
VYMI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и VYMI
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
PRIGX vs. VYMI — Ранг доходности на риск
PRIGX
VYMI
Сравнение PRIGX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.11 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.79 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.04 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 12.35 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и VYMI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и VYMI
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VYMI в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.88% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.61% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и VYMI
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -40.00% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.14% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -24.05% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -40.00% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -5.87% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -6.38% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.72% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и VYMI
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 6.61% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.36% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 9.90% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 15.90% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.75% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.88% | -0.46% |