Сравнение PRIGX с VYM

С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRIGX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции VYM немного отстают с 11.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRIGX и VYM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VYM в 2.37%

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и VYM.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.