Сравнение PRIDX с SGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и SGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и SGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 1.73% | 31.62% | 11.78% | 12.77% | -6.46% | 12.20% | 8.33% | 20.16% | -8.46% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SGENX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям SGENX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.90% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
SGENX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и SGENX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SGENX в 1.11%.
Доходность на риск
PRIDX vs. SGENX — Ранг доходности на риск
PRIDX
SGENX
Сравнение PRIDX c SGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | SGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.87 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.52 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.41 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.92 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | SGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.93 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и SGENX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и SGENX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности SGENX в 9.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 9.29% | 9.45% | 5.46% | 3.52% | 4.17% | 6.27% | 2.38% | 5.48% | 6.35% | 4.23% | 4.72% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и SGENX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и SGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | SGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -37.60% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.53% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -19.57% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -27.68% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -8.40% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -3.42% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.56% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и SGENX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с First Eagle Global Fund Class A (SGENX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | SGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.41% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.10% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 13.55% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 11.91% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 12.46% | +4.07% |