Сравнение PRHYX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHYX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 16.10% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и TBCIX
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRHYX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRHYX
TBCIX
Сравнение PRHYX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 0.72 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.25 | 1.21 | +4.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.17 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.78 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 2.71 | +18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 0.72 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.45 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.71 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.68 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и TBCIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и TBCIX
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и TBCIX
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHYX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -43.26% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -16.96% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -43.26% | +26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -43.26% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -13.72% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.15% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.86% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHYX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 7.01% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 12.40% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 22.77% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 23.94% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 22.73% | -17.19% |