PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.41% соответственно.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRHYX и PRNHX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund

Доходность на риск

PRHYX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

0.61

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

1.04

+4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.14

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

0.99

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

3.66

+17.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

0.61

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.06

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.47

+0.84

Корреляция

Корреляция между PRHYX и PRNHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и PRNHX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и PRNHX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-70.96%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-13.70%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-48.37%

+31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-48.37%

+26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-23.90%

+22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-18.39%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.71%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

9.16%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

15.10%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

24.21%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

24.47%

-19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

22.71%

-17.17%