Сравнение PRHYX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и FGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHYX и FGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.81% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и FGRIX
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Доходность на риск
PRHYX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск
PRHYX
FGRIX
Сравнение PRHYX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | FGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 1.30 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.25 | 1.84 | +3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.30 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.84 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 8.41 | +13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.30 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.58 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и FGRIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и FGRIX
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FGRIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и FGRIX
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHYX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -67.10% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -11.96% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -19.26% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -35.62% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -5.95% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -10.16% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.61% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и FGRIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHYX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.73% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 8.64% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 16.49% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 15.58% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 17.48% | -11.94% |