PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с FDHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-2.52%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 0.23%.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY

Сравнение комиссий PRHYX и FDHY

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF

Доходность на риск

PRHYX vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXFDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

1.52

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

2.20

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.35

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.80

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

9.97

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа FDHY равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.52

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.54

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.70

+0.62

Корреляция

Корреляция между PRHYX и FDHY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и FDHY

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FDHY в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и FDHY

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FDHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-20.01%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-4.54%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-16.38%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.95%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.93%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.82%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и FDHY

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.90%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

5.29%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

7.11%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

8.11%

-2.57%