PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRHSX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRHSX с QQQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Invesco QQQ (QQQ).

PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHSX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHSX:

-0.47

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

PRHSX:

-0.58

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

PRHSX:

0.93

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRHSX:

-0.44

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

PRHSX:

-0.98

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

PRHSX:

9.32%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

PRHSX:

18.27%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

PRHSX:

-42.96%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PRHSX:

-18.44%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.14% против 17.69% соответственно.

PRHSX

С начала года

-6.61%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-9.40%

3 года

1.26%

5 лет

3.67%

10 лет

6.14%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий PRHSX и QQQ

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHSX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHSX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и QQQ

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		13.80%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%6.18%6.57%7.43%4.55%11.34%11.91%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и QQQ

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и QQQ

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...