PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
11.25%
PRHSX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.39% против 18.08% соответственно.


PRHSX

С начала года

6.67%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-0.01%

1 год

9.16%

5 лет (среднегодовая)

2.65%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

QQQ

С начала года

23.40%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

10.75%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.90%

10 лет (среднегодовая)

18.08%

Основные характеристики


PRHSXQQQ
Коэф-т Шарпа0.641.71
Коэф-т Сортино0.912.29
Коэф-т Омега1.121.31
Коэф-т Кальмара0.332.19
Коэф-т Мартина2.937.95
Индекс Язвы3.20%3.73%
Дневная вол-ть14.74%17.38%
Макс. просадка-47.79%-82.98%
Текущая просадка-19.96%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и QQQ

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRHSX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.641.71
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.912.29
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.31
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.332.19
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.937.95
PRHSX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.71
PRHSX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и QQQ

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и QQQ

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.96%
-2.13%
PRHSX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и QQQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
5.66%
PRHSX
QQQ