Сравнение PRHSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHSX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | -6.24% | 33.71% | 1.82% | 3.03% | -12.22% | 13.50% | 30.19% | 37.88% | 1.08% | 28.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHSX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.84% против 18.99% соответственно.
PRHSX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 11.84%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHSX и QQQ
PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PRHSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PRHSX
QQQ
Сравнение PRHSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.66 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.00 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.32 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PRHSX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHSX и QQQ
Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 25.66% | 24.06% | 12.89% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 12.29% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRHSX и QQQ
Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -82.97% | +40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.62% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.61% | -35.12% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.97% | -35.12% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -7.86% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -32.99% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.44% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHSX и QQQ
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.68% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.61% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 12.82% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 22.70% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 22.38% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.25% | -2.57% |