Сравнение PRGTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -1.24% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.82% против 13.75% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 15.82%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и VTI
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PRGTX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PRGTX
VTI
Сравнение PRGTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.94 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.53 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.16 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.94 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и VTI
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и VTI
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -55.45% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -8.92% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -25.36% | -39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -35.00% | -30.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.39% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -8.08% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.62% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и VTI
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 5.41% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 9.75% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 19.02% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 17.40% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 18.28% | +9.92% |