PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.68%
13.98%
PRGTX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.62% против 12.73% соответственно.


PRGTX

С начала года

33.63%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

11.68%

1 год

39.14%

5 лет (среднегодовая)

5.97%

10 лет (среднегодовая)

2.62%

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


PRGTXVTI
Коэф-т Шарпа1.742.69
Коэф-т Сортино2.313.58
Коэф-т Омега1.311.49
Коэф-т Кальмара0.663.92
Коэф-т Мартина7.8617.17
Индекс Язвы4.98%1.96%
Дневная вол-ть22.45%12.51%
Макс. просадка-73.10%-55.45%
Текущая просадка-42.22%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и VTI

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRGTX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.742.69
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.313.58
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.49
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.663.92
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8617.17
PRGTX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.69
PRGTX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и VTI

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и VTI

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.22%
-0.35%
PRGTX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и VTI

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
4.20%
PRGTX
VTI