PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHSX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRHSX и ITOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRHSX с ITOT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHSX или ITOT.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHSX:

-0.47

ITOT:

0.68

Коэф-т Сортино

PRHSX:

-0.58

ITOT:

0.98

Коэф-т Омега

PRHSX:

0.93

ITOT:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRHSX:

-0.44

ITOT:

0.63

Коэф-т Мартина

PRHSX:

-0.98

ITOT:

2.33

Индекс Язвы

PRHSX:

9.32%

ITOT:

5.22%

Дневная вол-ть

PRHSX:

18.27%

ITOT:

20.13%

Макс. просадка

PRHSX:

-42.96%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

PRHSX:

-18.44%

ITOT:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 6.14% против 12.20% соответственно.

PRHSX

С начала года

-6.61%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-9.40%

3 года

1.26%

5 лет

3.67%

10 лет

6.14%

ITOT

С начала года

0.35%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-2.69%

1 год

12.76%

3 года

13.66%

5 лет

15.23%

10 лет

12.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Сравнение комиссий PRHSX и ITOT

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHSX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHSX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и ITOT

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности ITOT в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		13.80%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%6.18%6.57%7.43%4.55%11.34%11.91%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.26%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и ITOT

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и ITOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и ITOT

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...