PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
14.07%
PRHSX
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.34% против 12.82% соответственно.


PRHSX

С начала года

7.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

ITOT

С начала года

26.27%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.07%

1 год

33.69%

5 лет (среднегодовая)

15.18%

10 лет (среднегодовая)

12.82%

Основные характеристики


PRHSXITOT
Коэф-т Шарпа0.632.68
Коэф-т Сортино0.903.57
Коэф-т Омега1.121.49
Коэф-т Кальмара0.333.97
Коэф-т Мартина2.8317.14
Индекс Язвы3.28%1.97%
Дневная вол-ть14.74%12.56%
Макс. просадка-47.79%-55.21%
Текущая просадка-19.39%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и ITOT

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и ITOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.632.68
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.903.57
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.49
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.333.97
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.8317.14
PRHSX
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
2.68
PRHSX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и ITOT

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.20%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и ITOT

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.39%
-0.37%
PRHSX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и ITOT

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
4.18%
PRHSX
ITOT