Сравнение PRHSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHSX или ITOT.
Основные характеристики
| PRHSX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.09% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 20.82% | 27.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.28% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.33% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.25% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 13.08% |
| Макс. просадка | -46.96% | -55.21% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между PRHSX и ITOT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRHSX и ITOT
С начала года, PRHSX показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHSX и ITOT
PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRHSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHSX и ITOT
Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности ITOT в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 4.49% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 6.18% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% | 11.91% | 7.66% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.27% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRHSX и ITOT
Максимальная просадка PRHSX за все время составила -46.96%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRHSX и ITOT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.