Сравнение PRHSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHSX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHSX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | -6.24% | 33.71% | 1.82% | 3.03% | -12.22% | 13.50% | 30.19% | 37.88% | 1.08% | 28.04% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHSX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.65% соответственно.
PRHSX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 11.84%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHSX и ITOT
PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
PRHSX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
PRHSX
ITOT
Сравнение PRHSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHSX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.25 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHSX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRHSX и ITOT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHSX и ITOT
Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 25.66% | 24.06% | 12.89% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 12.29% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок PRHSX и ITOT
Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHSX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -55.20% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.34% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.61% | -25.36% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.97% | -35.00% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -5.51% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.02% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.61% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHSX и ITOT
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHSX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.49% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 9.78% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 18.68% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.36% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.25% | +1.43% |