PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHSXITOT
Дох-ть с нач. г.13.25%26.33%
Дох-ть за 1 год19.97%40.61%
Дох-ть за 3 года-4.53%8.74%
Дох-ть за 5 лет4.76%15.33%
Дох-ть за 10 лет3.10%12.98%
Коэф-т Шарпа1.203.10
Коэф-т Сортино1.624.13
Коэф-т Омега1.221.58
Коэф-т Кальмара0.594.24
Коэф-т Мартина5.9320.25
Индекс Язвы2.91%1.95%
Дневная вол-ть14.33%12.73%
Макс. просадка-47.79%-55.21%
Текущая просадка-15.02%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и ITOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и ITOT

С начала года, PRHSX показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.10% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.02%
15.77%
PRHSX
ITOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и ITOT

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.93
ITOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа PRHSX и ITOT

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
3.10
PRHSX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и ITOT

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.20%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и ITOT

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.02%
0
PRHSX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и ITOT

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.16% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
4.07%
PRHSX
ITOT