PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGTX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и FELIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 15.61% против 30.89% соответственно.


PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Сравнение комиссий PRGTX и FELIX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.


Доходность на риск

PRGTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.26

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.86

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

5.21

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

19.71

-11.23

PRGTX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGTXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.77

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между PRGTX и FELIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и FELIX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и FELIX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и FELIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGTXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-71.17%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-17.09%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-46.02%

-19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

-46.02%

-19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-8.56%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-21.27%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.52%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и FELIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 10.21%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGTXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

12.80%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

25.67%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

40.18%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

38.07%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

34.41%

-6.21%