PortfoliosLab logo
Сравнение PRGTX с DRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGTX и DRGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PRGTX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGTX:

0.40

DRGTX:

0.52

Коэф-т Сортино

PRGTX:

0.64

DRGTX:

0.79

Коэф-т Омега

PRGTX:

1.09

DRGTX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRGTX:

0.23

DRGTX:

0.45

Коэф-т Мартина

PRGTX:

1.11

DRGTX:

1.36

Индекс Язвы

PRGTX:

8.56%

DRGTX:

9.83%

Дневная вол-ть

PRGTX:

30.77%

DRGTX:

32.98%

Макс. просадка

PRGTX:

-72.11%

DRGTX:

-83.33%

Текущая просадка

PRGTX:

-24.48%

DRGTX:

-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DRGTX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 13.72% против 17.65% соответственно.


PRGTX

С начала года

-0.29%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

-0.48%

1 год

12.19%

3 года

20.11%

5 лет

8.78%

10 лет

13.72%

DRGTX

С начала года

0.11%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

0.60%

1 год

16.87%

3 года

22.29%

5 лет

16.08%

10 лет

17.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Technology Fund

Virtus Technology Fund

Сравнение комиссий PRGTX и DRGTX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и DRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGTX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и DRGTX

Ни PRGTX, ни DRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.07%24.67%15.81%9.46%10.03%26.70%
DRGTX
Virtus Technology Fund
0.00%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%18.98%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и DRGTX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -72.11%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и DRGTX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и DRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 6.65%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...