PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с DRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRGTXDRGTX
Дох-ть с нач. г.33.82%35.22%
Дох-ть за 1 год48.30%51.27%
Дох-ть за 3 года-15.78%-8.00%
Дох-ть за 5 лет6.53%4.58%
Дох-ть за 10 лет2.86%2.50%
Коэф-т Шарпа2.112.13
Коэф-т Сортино2.722.70
Коэф-т Омега1.371.37
Коэф-т Кальмара0.781.02
Коэф-т Мартина9.5710.31
Индекс Язвы4.97%4.84%
Дневная вол-ть22.55%23.42%
Макс. просадка-73.10%-83.33%
Текущая просадка-42.14%-22.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRGTX и DRGTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и DRGTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGTX показывает доходность 33.82%, а DRGTX немного выше – 35.22%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции DRGTX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
142.61%
48.92%
PRGTX
DRGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и DRGTX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.


DRGTX
Virtus Technology Fund
График комиссии DRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.57
DRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRGTX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRGTX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRGTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRGTX, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.31

Сравнение коэффициента Шарпа PRGTX и DRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.13
PRGTX
DRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и DRGTX

Ни PRGTX, ни DRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
DRGTX
Virtus Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и DRGTX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и DRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.14%
-22.42%
PRGTX
DRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и DRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 6.18%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
6.71%
PRGTX
DRGTX