Сравнение PRGTX с DRGTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGTX показывает доходность 33.63%, а DRGTX немного выше – 34.70%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции DRGTX по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRGTX, ни DRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и DRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 5.74%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.