Сравнение PRGTX с DRGTX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PRGTX с DRGTX

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. DRGTX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGTX или DRGTX.

Корреляция

Корреляция между PRGTX и DRGTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRGTX

DRGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGTX:

1.06

DRGTX:

1.21

Коэф-т Сортино

PRGTX:

1.51

DRGTX:

1.67

Коэф-т Омега

PRGTX:

1.20

DRGTX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PRGTX:

0.46

DRGTX:

0.75

Коэф-т Мартина

PRGTX:

4.99

DRGTX:

6.01

Индекс Язвы

PRGTX:

5.05%

DRGTX:

5.00%

Дневная вол-ть

PRGTX:

23.84%

DRGTX:

24.93%

Макс. просадка

PRGTX:

-73.10%

DRGTX:

-83.33%

Текущая просадка

PRGTX:

-42.00%

DRGTX:

-19.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DRGTX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции DRGTX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.96% соответственно.

PRGTX

С начала года

0.77%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

13.81%

1 год

28.96%

5 лет

4.18%

10 лет

5.37%

DRGTX

С начала года

3.33%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

21.90%

1 год

34.63%

5 лет

5.97%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий PRGTX и DRGTX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX

Virtus Technology Fund

PRGTX

T. Rowe Price Global Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и DRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DRGTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGTX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTX

DRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRGTX

DRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и DRGTX

Ни PRGTX, ни DRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и DRGTX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и DRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRGTX

DRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и DRGTX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX) имеют волатильность 8.95% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRGTX

DRGTX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRGTX с DRGTX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и DRGTX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRGTX и DRGTX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и DRGTX

PRGTX

DRGTX

Сравнение PRGTX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и DRGTX

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и DRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и DRGTX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество