PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с BUFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRGTXBUFEX
Дох-ть с нач. г.33.82%29.46%
Дох-ть за 1 год48.30%40.34%
Дох-ть за 3 года-15.78%-0.30%
Дох-ть за 5 лет6.53%10.74%
Дох-ть за 10 лет2.86%8.47%
Коэф-т Шарпа2.112.58
Коэф-т Сортино2.723.37
Коэф-т Омега1.371.47
Коэф-т Кальмара0.781.32
Коэф-т Мартина9.5713.13
Индекс Язвы4.97%3.01%
Дневная вол-ть22.55%15.33%
Макс. просадка-73.10%-57.77%
Текущая просадка-42.14%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRGTX и BUFEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и BUFEX

С начала года, PRGTX показывает доходность 33.82%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 2.86% против 8.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
142.61%
189.09%
PRGTX
BUFEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и BUFEX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFEX в 0.93%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.57
BUFEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 13.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.13

Сравнение коэффициента Шарпа PRGTX и BUFEX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFEX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.58
PRGTX
BUFEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и BUFEX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.02%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и BUFEX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки BUFEX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и BUFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.14%
-1.77%
PRGTX
BUFEX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и BUFEX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
4.67%
PRGTX
BUFEX