PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGTX с BUFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGTX и BUFEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRGTX с BUFEX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGTX или BUFEX.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGTX:

0.40

BUFEX:

0.54

Коэф-т Сортино

PRGTX:

0.64

BUFEX:

0.78

Коэф-т Омега

PRGTX:

1.09

BUFEX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRGTX:

0.23

BUFEX:

0.48

Коэф-т Мартина

PRGTX:

1.11

BUFEX:

1.59

Индекс Язвы

PRGTX:

8.56%

BUFEX:

6.46%

Дневная вол-ть

PRGTX:

30.77%

BUFEX:

22.86%

Макс. просадка

PRGTX:

-72.11%

BUFEX:

-53.26%

Текущая просадка

PRGTX:

-24.48%

BUFEX:

-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у BUFEX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGTX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции BUFEX немного отстают с 13.63%.

PRGTX

С начала года

-0.29%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

-0.48%

1 год

12.19%

3 года

20.11%

5 лет

8.78%

10 лет

13.72%

BUFEX

С начала года

-0.09%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-0.42%

1 год

12.16%

3 года

18.20%

5 лет

15.33%

10 лет

13.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Buffalo Large Cap Fund

Сравнение комиссий PRGTX и BUFEX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFEX в 0.93%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и BUFEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGTX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFEX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и BUFEX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.07%24.67%15.81%9.46%10.03%26.70%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		3.66%3.66%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%3.33%6.84%11.88%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и BUFEX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -72.11%, что больше максимальной просадки BUFEX в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и BUFEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и BUFEX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...