PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFEX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с PRNHX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFEX или PRNHX.

Корреляция

Корреляция между BUFEX и PRNHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.59%
2,058.48%
BUFEX
PRNHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.22

PRNHX:

-0.30

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.46

PRNHX:

-0.28

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.06

PRNHX:

0.96

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.22

PRNHX:

-0.16

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.73

PRNHX:

-0.78

Индекс Язвы

BUFEX:

6.80%

PRNHX:

9.06%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.84%

PRNHX:

23.59%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

PRNHX:

-55.79%

Текущая просадка

BUFEX:

-13.62%

PRNHX:

-37.32%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции BUFEX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.39% соответственно.

BUFEX

С начала года

-8.00%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-8.98%

1 год

3.78%

5 лет

8.18%

10 лет

7.17%

PRNHX

С начала года

-11.95%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-6.92%

5 лет

3.26%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFEX и PRNHX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и PRNHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.22
PRNHX: -0.30
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.46
PRNHX: -0.28
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.06
PRNHX: 0.96
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.22
PRNHX: -0.16
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFEX: 0.73
PRNHX: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.30
BUFEX
PRNHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и PRNHX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.58%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и PRNHX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.62%
-37.32%
BUFEX
PRNHX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и PRNHX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеют волатильность 15.17% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.17%
15.81%
BUFEX
PRNHX