PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFEX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 14.31% против 13.41% соответственно.

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий BUFEX и PRNHX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

BUFEX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.61

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.04

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

3.66

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между BUFEX и PRNHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и PRNHX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и PRNHX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFEXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-70.96%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.70%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-48.37%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-48.37%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-23.90%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-18.39%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и PRNHX

Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 6.32%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFEXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

9.16%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

15.10%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

24.21%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

24.47%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

22.71%

-3.26%