Сравнение PRGSX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGSX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -6.43% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.93% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 14.22%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGSX и PRNHX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRGSX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRGSX
PRNHX
Сравнение PRGSX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.70 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.46 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 1.71 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRGSX и PRNHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и PRNHX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 10.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и PRNHX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGSX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -70.96% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.70% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -48.37% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -48.37% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -27.08% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -18.39% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.67% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и PRNHX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеют волатильность 7.68% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGSX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.88% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 14.48% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 23.87% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 24.41% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.67% | -3.06% |