PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGS с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRGS и INTU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PRGS и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.92%
-5.01%
PRGS
INTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.69

INTU:

0.11

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.49

INTU:

0.33

Коэф-т Омега

PRGS:

1.17

INTU:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.87

INTU:

0.18

Коэф-т Мартина

PRGS:

2.06

INTU:

0.46

Индекс Язвы

PRGS:

8.91%

INTU:

6.83%

Дневная вол-ть

PRGS:

26.62%

INTU:

28.11%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

PRGS:

-10.59%

INTU:

-11.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.68B

INTU:

$174.61B

EPS

PRGS:

$1.86

INTU:

$10.30

Цена/прибыль

PRGS:

33.60

INTU:

60.56

PEG коэффициент

PRGS:

5.64

INTU:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$538.45M

INTU:

$16.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$410.80M

INTU:

$12.99B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$185.36M

INTU:

$4.31B

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у INTU с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 10.82% против 22.90% соответственно.


PRGS

С начала года

-4.08%

1 месяц

-9.30%

6 месяцев

10.88%

1 год

16.86%

5 лет

7.11%

10 лет

10.82%

INTU

С начала года

-0.58%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-6.04%

1 год

2.59%

5 лет

18.43%

10 лет

22.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и INTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.690.11
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.490.33
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.04
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.870.18
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.060.46
PRGS
INTU

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа INTU равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.69
0.11
PRGS
INTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и INTU

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности INTU в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGS
Progress Software Corporation
0.84%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.
0.62%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и INTU

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.59%
-11.53%
PRGS
INTU

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и INTU

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 5.46%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.46%
7.33%
PRGS
INTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab