PortfoliosLab logo
Сравнение PRGS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGS и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRGS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.48%
557.49%
PRGS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.48

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.05

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PRGS:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.58

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

PRGS:

1.43

VOO:

2.28

Индекс Язвы

PRGS:

10.72%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

PRGS:

32.30%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PRGS:

-15.32%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.13% соответственно.


PRGS

С начала года

-9.16%

1 месяц

15.16%

6 месяцев

-8.53%

1 год

18.32%

5 лет

8.67%

10 лет

9.75%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.48
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.05
VOO: 0.89
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.58
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.43
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.55
PRGS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и VOO

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGS
Progress Software Corporation
0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и VOO

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.32%
-9.85%
PRGS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и VOO

Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
13.96%
PRGS
VOO