PortfoliosLab logo
Сравнение PRGS с SPNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRGS и SPNS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRGS и SPNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Sapiens International Corporation N.V. (SPNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,916.77%
-39.31%
PRGS
SPNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.48

SPNS:

-0.23

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.05

SPNS:

-0.04

Коэф-т Омега

PRGS:

1.13

SPNS:

0.99

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.58

SPNS:

-0.12

Коэф-т Мартина

PRGS:

1.43

SPNS:

-0.39

Индекс Язвы

PRGS:

10.72%

SPNS:

23.20%

Дневная вол-ть

PRGS:

32.30%

SPNS:

39.11%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

SPNS:

-99.45%

Текущая просадка

PRGS:

-15.32%

SPNS:

-75.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.54B

SPNS:

$1.56B

EPS

PRGS:

$1.27

SPNS:

$1.29

Коэффициент P/E

PRGS:

46.54

SPNS:

21.62

Коэффициент PEG

PRGS:

2.35

SPNS:

5.92

Коэффициент P/S

PRGS:

3.15

SPNS:

2.87

Коэффициент P/B

PRGS:

5.89

SPNS:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$806.74M

SPNS:

$408.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$646.52M

SPNS:

$182.12M

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$239.96M

SPNS:

$78.54M

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SPNS с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям SPNS по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.40% соответственно.


PRGS

С начала года

-9.16%

1 месяц

15.16%

6 месяцев

-8.53%

1 год

18.32%

5 лет

8.67%

10 лет

9.75%

SPNS

С начала года

4.40%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-9.66%

5 лет

4.13%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и SPNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPNS
Ранг риск-скорректированной доходности SPNS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPNS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPNS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c SPNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Sapiens International Corporation N.V. (SPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.48
SPNS: -0.23
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.05
SPNS: -0.04
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.13
SPNS: 0.99
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.58
SPNS: -0.12
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.43
SPNS: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SPNS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и SPNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.23
PRGS
SPNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и SPNS

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPNS в 3.48%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
PRGS
Progress Software Corporation
0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%
SPNS
Sapiens International Corporation N.V.
3.48%2.12%1.76%3.79%1.07%0.46%1.07%1.81%1.74%1.39%1.47%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и SPNS

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки SPNS в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и SPNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.32%
-75.62%
PRGS
SPNS

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и SPNS

Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
13.31%
PRGS
SPNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и SPNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Sapiens International Corporation N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию