Сравнение PRGS с PEGA
PRGS (Progress Software Corporation) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 2.76%/yr vs 10.06%/yr for PEGA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.56%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -40.58%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям PEGA по среднегодовой доходности: 2.76% против 10.06% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 8.57%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.19%
- 1 год
- -49.97%
- 3 года*
- -18.78%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 2.76%
PEGA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам PRGS и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.56% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
PEGA Pegasystems Inc. | -40.58% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
Correlation
The correlation between PRGS and PEGA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1996 г. | 0.33 |
The correlation between PRGS and PEGA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.35B
PEGA:
$6.34B
PRGS:
$1.95
PEGA:
$1.87
PRGS:
16.14
PEGA:
18.96
PRGS:
44.69
PEGA:
0.10
PRGS:
1.39
PEGA:
3.80
PRGS:
2.70
PEGA:
8.98
PRGS:
$987.62M
PEGA:
$1.70B
PRGS:
$802.40M
PEGA:
$1.27B
PRGS:
$136.06M
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. PEGA — Ранг доходности на риск
PRGS
PEGA
Сравнение PRGS c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGS | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.59 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.19 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGS | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PRGS и PEGA
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -94.81% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.20% | -50.84% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -50.84% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -78.59% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -79.21% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -51.17% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -44.86% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 25.27% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и PEGA
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 13.07% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.73% | 38.76% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 48.82% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 51.53% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 44.00% | -10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и PEGA
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.34% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и PEGA
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and PEGA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (17.76%) compared to PEGA (13.07%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs PEGA's -94.81%.
PEGA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор