PortfoliosLab logo
Сравнение PRGS с PEGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRGS и PEGA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PRGS и PEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Pegasystems Inc. (PEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,879.76%
1,542.24%
PRGS
PEGA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.50

PEGA:

1.05

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.08

PEGA:

1.87

Коэф-т Омега

PRGS:

1.14

PEGA:

1.27

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.61

PEGA:

0.93

Коэф-т Мартина

PRGS:

1.52

PEGA:

3.60

Индекс Язвы

PRGS:

10.64%

PEGA:

15.87%

Дневная вол-ть

PRGS:

32.30%

PEGA:

54.59%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

PEGA:

-94.81%

Текущая просадка

PRGS:

-15.48%

PEGA:

-37.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.51B

PEGA:

$7.61B

EPS

PRGS:

$1.27

PEGA:

$1.43

Коэффициент P/E

PRGS:

45.95

PEGA:

61.92

Коэффициент PEG

PRGS:

2.31

PEGA:

1.18

Коэффициент P/S

PRGS:

3.11

PEGA:

4.63

Коэффициент P/B

PRGS:

5.81

PEGA:

12.33

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$806.74M

PEGA:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$646.52M

PEGA:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$239.96M

PEGA:

$317.73M

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у PEGA с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям PEGA по среднегодовой доходности: 9.81% против 15.30% соответственно.


PRGS

С начала года

-9.33%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-9.29%

1 год

15.15%

5 лет

10.85%

10 лет

9.81%

PEGA

С начала года

-1.96%

1 месяц

20.57%

6 месяцев

14.28%

1 год

55.26%

5 лет

3.64%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и PEGA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

PEGA
Ранг риск-скорректированной доходности PEGA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEGA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c PEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.50
PEGA: 1.05
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.08
PEGA: 1.87
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.14
PEGA: 1.27
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.61
PEGA: 0.93
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.52
PEGA: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PEGA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и PEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.05
PRGS
PEGA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и PEGA

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности PEGA в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGS
Progress Software Corporation
0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%0.00%
PEGA
Pegasystems Inc.
0.07%0.05%0.12%0.18%0.05%0.05%0.08%0.13%0.13%0.17%0.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и PEGA

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и PEGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.48%
-37.48%
PRGS
PEGA

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и PEGA

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 15.66%, в то время как у Pegasystems Inc. (PEGA) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
31.75%
PRGS
PEGA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и PEGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию