PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGFX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGFX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGFX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		-11.25%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGFX показывает доходность -11.25%, а TRBCX немного выше – -11.24%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 14.06% против 15.86% соответственно.

PRGFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-10.87%
1 год
12.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
7.24%
10 лет*
14.06%

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PRGFX:
PRGFX с VUGPRGFX с RGAGXPRGFX с FXAIXPRGFX с RSPPRGFX с SCHGPRGFX с FFEGXPRGFX с ACFOX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с DODGXTRBCX с SWPPX

Сравнение комиссий PRGFX и TRBCX

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund

Доходность на риск

PRGFX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGFX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGFXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.69

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.76

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

2.68

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGFX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGFXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRGFX и TRBCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и TRBCX

Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		15.31%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и TRBCX

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGFXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-54.56%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-17.01%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-43.63%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-43.63%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-13.77%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-11.35%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и TRBCX

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 6.85% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGFXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.01%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

13.72%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

23.49%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

24.05%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

22.76%

-0.70%