PortfoliosLab logo
Сравнение PRGFX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGFX и TRBCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
426.55%
2,730.59%
PRGFX
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGFX:

0.09

TRBCX:

0.50

Коэф-т Сортино

PRGFX:

0.30

TRBCX:

0.87

Коэф-т Омега

PRGFX:

1.04

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRGFX:

0.07

TRBCX:

0.56

Коэф-т Мартина

PRGFX:

0.26

TRBCX:

1.94

Индекс Язвы

PRGFX:

8.85%

TRBCX:

6.55%

Дневная вол-ть

PRGFX:

24.91%

TRBCX:

25.42%

Макс. просадка

PRGFX:

-57.19%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

PRGFX:

-24.25%

TRBCX:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 5.59% против 13.12% соответственно.


PRGFX

С начала года

-8.73%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-11.06%

1 год

3.78%

5 лет

6.82%

10 лет

5.59%

TRBCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-4.86%

1 год

14.12%

5 лет

13.40%

10 лет

13.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGFX и TRBCX

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.


График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGFX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGFX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGFX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGFX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGFX: 0.09
TRBCX: 0.50
Коэффициент Сортино PRGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGFX: 0.30
TRBCX: 0.87
Коэффициент Омега PRGFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGFX: 1.04
TRBCX: 1.12
Коэффициент Кальмара PRGFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGFX: 0.07
TRBCX: 0.56
Коэффициент Мартина PRGFX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRGFX: 0.26
TRBCX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.50
PRGFX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и TRBCX

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
9.87%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и TRBCX

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.25%
-12.45%
PRGFX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) составляет 15.78%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
16.93%
PRGFX
TRBCX