PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с VXF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 12.27%/yr vs 12.55%/yr for VXF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 14.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции VXF немного впереди с 12.55%.

PRFZ

1 день
1.04%
1 месяц
4.90%
С начала года
17.26%
6 месяцев
14.44%
1 год
33.73%
3 года*
18.94%
5 лет*
8.52%
10 лет*
12.27%

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		17.26%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between PRFZ and VXF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2006 г.

0.96

The correlation between PRFZ and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и VXF

Секторы
PRFZ
VXF

Технологии

19.6%
22.8%

Здравоохранение

16.8%
12.9%

Промышленность

16.6%
19.3%

Финансовые услуги

13.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.2%

Недвижимость

7.2%
5.8%

Энергетика

5.0%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

1.5%
1.9%

Технологии

PRFZ
19.6%
VXF
22.8%

Здравоохранение

PRFZ
16.8%
VXF
12.9%

Промышленность

PRFZ
16.6%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

PRFZ
13.2%
VXF
14.0%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.8%
VXF
9.2%

Недвижимость

PRFZ
7.2%
VXF
5.8%

Энергетика

PRFZ
5.0%
VXF
4.4%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.5%
VXF
4.2%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.9%
VXF
3.2%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.8%
VXF
2.5%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
VXF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

PRFZ vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.50

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.13

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.62

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

9.21

+2.04

PRFZ vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и VXF

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-58.03%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.21%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-26.92%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-36.39%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-41.72%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.53%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и VXF

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.13%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.23%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.81%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

22.43%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

22.30%

+0.14%

Сравнение комиссий PRFZ и VXF

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и VXF

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.80%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PRFZ and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (6.13%) compared to PRFZ (5.57%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.55% vs 12.27% for PRFZ. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.55% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.80% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.05% for VXF.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор