PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFZ с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%9.74%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.


PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий PRFZ и VPC

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

PRFZ vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFZVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-1.00

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-1.30

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.74

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

-1.75

+7.77

PRFZ vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFZVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-1.00

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRFZ и VPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и VPC

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VPC в 17.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и VPC

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFZVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-53.45%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-22.76%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.86%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-21.75%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-7.41%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

9.59%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и VPC

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFZVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.51%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.48%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

16.60%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

13.39%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

20.68%

+1.76%