Сравнение PRFZ с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
PRFZ и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 9.74% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и VPC
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
PRFZ vs. VPC — Ранг доходности на риск
PRFZ
VPC
Сравнение PRFZ c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -1.00 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -1.30 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.74 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.75 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -1.00 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и VPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и VPC
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и VPC
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -53.45% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -22.76% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.86% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -21.75% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -7.41% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 9.59% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и VPC
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.51% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.48% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 16.60% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 13.39% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 20.68% | +1.76% |