Сравнение PRFZ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PRFZ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции RSP немного впереди с 11.17%.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и RSP
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PRFZ vs. RSP — Ранг доходности на риск
PRFZ
RSP
Сравнение PRFZ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.74 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.89 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.74 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и RSP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и RSP
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и RSP
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -59.92% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -12.54% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -21.38% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -39.04% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.97% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -6.69% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.78% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и RSP
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.47% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 8.83% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 17.17% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.20% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 18.36% | +4.08% |