PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Invesco - PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRFZ returned 17.38%/yr vs 15.89%/yr for QQQS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%4.49%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between PRFZ and QQQS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between PRFZ and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и QQQS

Секторы
PRFZ
QQQS

Технологии

20.4%
42.1%

Промышленность

16.5%
4.8%

Здравоохранение

16.2%
41.0%

Финансовые услуги

13.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.2%

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

5.7%
2.2%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.4%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

PRFZ
20.4%
QQQS
42.1%

Промышленность

PRFZ
16.5%
QQQS
4.8%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
QQQS
41.0%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
QQQS
0.0%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
QQQS
5.2%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
QQQS

-

Энергетика

PRFZ
5.7%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
QQQS
1.0%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
QQQS
2.4%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
QQQS
1.4%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

PRFZ vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.00

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.78

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.90

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

19.70

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.00

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и QQQS

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-38.06%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-13.63%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-34.32%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.55%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-13.26%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.07%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и QQQS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.51%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.39%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

18.49%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

26.90%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

28.34%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

28.34%

-5.90%

Сравнение комиссий PRFZ и QQQS

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и QQQS

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRFZ and QQQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, PRFZ leads with 17.38% vs 15.89% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFZ has performed better with a 17.38% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор