PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFZ с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
3.60%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.83% соответственно.


PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

IJR

1 день
2.85%
1 месяц
-4.00%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.26%
1 год
20.51%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.08%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий PRFZ и IJR

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

PRFZ vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFZIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.43

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.77

+0.25

PRFZ vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFZIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRFZ и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и IJR

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IJR в 1.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.29%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и IJR

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFZIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-58.15%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.85%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.02%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-44.36%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.73%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-9.34%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и IJR

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFZIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.27%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.98%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.66%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

21.52%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

22.91%

-0.47%